仮想通貨で大暴落時はどうする?出来高やボラティリティでポートフォリオを考える

どーも!シロです(`・ω・´)ゞ

 

仮想通貨Bitcoin(ビットコイン)の大手取引所のBTC Chinaが、2017年9月30日ですべての取引を停止することを正式に発表しました。ビットコインなどの仮想通貨の取締りを強化する中国政府の意向を受けた中国の大手取引所の取引停止によって、1BTC5000ドル(約55万円)の最高値を更新したビットコインが急落し、バブル崩壊の様相を呈しています。

http://gigazine.net/news/20170915-bitcoin-china-risk/

 

中国の取引所が取引を停止するとの発表があり、

BTCは45万円あたりから一気に20万円台に突入するなど今日の相場は大暴落ヮ(゚д゚)ォ!

アルトコインたちも足並みそろえて大暴落

一時は資産が30%も減って震えました((((;゚Д゚))))ガクブル

やはり基軸通貨であるBTCが暴落すると他のコインたちも全体的に下がるようです

 

資金に余裕があれば買い増しのチャンスなんですけどね。

FXで流れを読み切ってショートで稼ぐ・・・なんてこともまだ出来そうにない

 

ではどうすればいいのか?ポートフォリオや対応について考えてみようと思います。

 

 

円やドルなどフィアットに退避する

まずはこれでしょうか。フィアットに変えてしまえば仮想通貨の暴落の影響は受けません。

上手く退避できれば、暴落時に買い戻すことで枚数を稼げるメリットもあります。

ただ実際は高値で掴んでたりすると、損切りする必要があるので判断は難しいところです。

また海外取引所を主戦場としている場合はフィアットにすることが出来ない場合もあります。

日本に送金して円に戻す…ちょっと面倒くさいと思ってしまうw

 

出来高の小さい通貨に投資

出来高の大きい通貨というのは流動性が高いです。

これは売買がしやすく、スプレッドも小さくなるといったメリットでもあるのですが

BTC等の基軸通貨が暴落した場合はその影響を受けやすいようにも思えます。

逆に、出来高の小さい通貨は流動性が低いので周りの通貨の影響は受けにくいと感じてます。

単に注目されてないってだけかもしれませんが。

BTCが暴落し、メジャーなアルトコインたちも仲良く暴落してるさなか

関係なく(取引があまりされず)価格が変わらない通貨を買っておくのも有りかもしれません。

マイペースにいつかの暴騰を信じて。。

 

いっそのことICO案件

まぁICOについても今はいろいろと問題はありそうですが

全体的にダウントレンドならば、いっそのことICOに投資しても良いかもしれない。

取引所に未上場の案件ならば、相場の影響は受けないですからね。

またETHなどICOに参加するための通貨を安く購入できれば、

その分多くICOトークンを得られるメリットもあります。

 

 

ボラティリティーのバランスをとる

ボラティリティとは

ボラティリティー(Volatility)とは、一般的に価格変動の度合いを示す言葉で、「ボラティリティーが大きい」という場合は、その商品の価格変動が大きいことを意味し、「ボラティリティーが小さい」という場合は、その商品の価格変動が小さいことを意味します。現代ポートフォリオ理論などでは、このボラティリティーを標準偏差で数値化し、それをその商品のリスクの度合いとして捉えるのが一般的です。つまり、ボラティリティーが大きい商品はリスクが高く、ボラティリティーが小さい商品はリスクが低いと判断されるのが通常です。

http://www.smbcnikko.co.jp/terms/japan/ho/J0280.html

 

ボラティリティーが小さい、つまりは価格変動が少ない通貨を選ぶ。

低リスク低リターン。暴騰、暴落が起こり難いということ。

ボラティリティを意識してポートフォリオの防御力を上げるのも良いかもしれない

 

時価総額上位30銘柄のボラティリティを計算してみた

1日あたりのボラティリティ順でならべるとこんな結果になった

※元データは、毎度おなじみhttps://coinmarketcap.com/さんより

※集計は9月1日〜9月14日の終値の変動より計算

ボラティリティ順位 時価総額順位 通貨名 シンボル ボラティリティ(1日平均)
1 15 Qtum QTUM 17.15%
2 28 BitShares BTS 16.88%
3 12 NEO NEO 16.14%
4 9 IOTA MIOTA 14.02%
5 25 Golem GNT 13.56%
6 14 Lisk LSK 13.45%
7 10 Ethereum Classic ETC 13.39%
8 23 EOS EOS 12.98%
9 5 Litecoin LTC 12.60%
10 11 OmiseGO OMG 12.48%
11 4 Bitcoin Cash BCH 11.19%
12 24 Bytecoin BCN 11.14%
13 30 Stellar Lumens XLM 11.06%
14 21 Steem STEEM 10.95%
15 26 TenX PAY 10.61%
16 29 Basic Attention Token BAT 10.49%
17 7 NEM XEM 10.19%
18 8 Monero XMR 9.78%
19 22 MaidSafeCoin MAID 9.56%
20 18 Zcash ZEC 9.26%
21 17 Stratis STRAT 9.00%
22 27 Augur REP 8.83%
23 2 Ethereum ETH 8.78%
24 20 Ark ARK 8.63%
25 6 Dash DASH 7.89%
26 19 Waves WAVES 7.84%
27 13 BitConnect BCC 7.73%
28 3 Ripple XRP 6.72%
29 1 Bitcoin BTC 6.44%
30 16 Tether USDT 1.60%

コチラからスプレッドシートで見れます。

※スプレッドシートには平均出来高や平均価格も出してみました

 

XRPなんかはイメージ通りボラティリティが低めでしたね。

今は良く知らないのですがARK、WAVESあたりも数字を見てたらちょっと良さげな気がしてきました。

今後チェックしてみようと思います。

 

まとめ

ボラティリティ…今まではあまり意識してこなかったんですが今後はちょっと気にしてみようと思っています。

仮想通貨は株やFXに比べるとボラティリティが高く、リスクが高いです。

ただでさえリスクが高いのに、さらにボラティリティの高い通貨だけでポートフォリオを組んだら…攻めすぎかも知れない。

基本的には調べて気になったものを買うつもりですが、ポートフォリオ全体を見つめ直してみて

バランスを考えておくと、有事の際に救われるかもしれないですね。

 

ガチホ気絶戦法に頼らず少しづつスキルアップを目指します!

 

ではでは!

 

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